Метка: анализ фьючерса на Индекс РТС
В сегодняшней статье я подведу итоги торгов за прошедший месяц, обозначу свой план работы на ближайшую перспективу и, как обычно, дам ссылку на обзор очередной книги по трейдингу.
По традиции перед тем, как начать, выкладываю фото из жизни.
Первый раз сводили сына в боулинг-клуб. И несмотря на то, что он еще мал для подобного рода развлечений и за 1 час успел три раза прибить себе пальцы шарами, уходить из нового места не хотел 🙂
Когда ты видишь, как горят глаза твоего ребенка, когда он открывает для себя что-то новое и улыбается, то понимаешь, что всё не зря. В общем, положительных эмоций — масса.
Анализ рынка (5-8 мая 2015)
Началась торговая неделя 5-8 мая. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— в начале прошедшей недели четко отработался уровень поддержки 99 500, после чего цена зависла в балансе
— объемы немного снизились; явных фиксаций позиций не было; закрылись на уровне максимального объема прошлой недели; все остальные недельные накопления за прошедший месяц находятся ниже текущей цены
— всё это говорит о том, что покупки на данный момент по-прежнему остаются в приоритете
— цели движения, которые для себя обозначил: диапазон 103 500-104 500 и 110 000-111 200 (при явном закреплении выше уровня 104 500)
— значимая поддержка находится в диапазоне 99 000-100 000; от нее буду пробовать открывать длинную позицию, но при уходе и явном закреплении ниже отменю приоритет покупок и начну аккуратно работать в шорт
Анализ рынка (2-6 марта 2015)
Началась торговая неделя 2-6 марта. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— если посмотреть на динамику торгов за прошедшие 2 недели, то видно, что никаких существенных изменений не произошло; все также находимся в рамках баланса
— в понедельник кластерными выбросами четко очертили нижнюю границу — 87 000 пунктов
— учитывая, что максимальный объем недели накопили на 87 700 (хорошо видно на дневном графике), в качестве локальной поддержки можно обозначить диапазон 87 000-87 700 пунктов
— теперь баланс имеет вид 87 000/87 700 (нижняя граница) — 93 000 (верхняя граница)
— сейчас прослеживается стадия накопления объема, т.е. рынок готовится к новому сильному движению
— за 2 недели максимальный объем обозначенного выше коридора составил почти 170 000 контрактов, т.е. уже на данный момент назрело движение порядка 5000 пунктов (и я думаю, что в ближайшие дни максимальный объем может дойти до отметки в 200 000 контрактов)
— т.е. если уйдем вниз под уровень 87 000, то должны достичь цели 82 000; если же выйдем вверх, то в качестве ближайших ориентиров выступит диапазон 99 000-100 000 пунктов
Анализ рынка (26-30 января 2015)
Началась торговая неделя 26-30 января. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— в пятницу фьючерс на Индекс РТС закрылся на уровне 80 580; это говорит о том, что выхода из диапазона 72 000-82 000 так и не произошло
— вероятность отскока от среднесрочного уровня всегда намного выше, чем вероятность его пробоя; поэтому рост четверга и первой половины пятницы я рассматривал лишь как колебание в рамках среднесрочного баланса
— в комментариях я уже писал, что судить о сломе тенденции можно будет только после движения в район 86 000 и закрепления там хотя бы в течение 2-3 дней
— поэтому несмотря на то, что все локальные накопления объема распределяются вверх, за шорт говорят 2 очень важных, на мой взгляд, момента: во-первых, среднесрочная тенденция не сломлена; во-вторых, шорт от верхней границы среднесрочного баланса всегда более обоснован, чем лонг
— на данный момент у меня открыта короткая позиция по фьючерсу на Индекс РТС от уровня 82 000
— учитывая, что мы не смогли закрепиться выше уровня 82 000, я ожиданию развития коррекционного движения и падения рынка в среднем на 3000-5000 пунктов
— если посмотреть на график, то можно увидеть, что в качестве оптимальной области поддержки выступает концентрация максимальных объемов за последний месяц — диапазон 74 800 — 76 500; хорошая цель, на мой взгляд, это 77 000-78 000 пунктов
— сегодня (в понедельник) ожидается негативное открытие рынка Читать далее «Анализ рынка (26-30 января 2015)»
Анализ рынка (22-26 декабря 2014)
Началась торговая неделя 22-26 декабря. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— пока всё идет по тому сценарию, который я озвучивал в комментариях на прошлой неделе
— откат фьючерса на Индекс РТС к диапазону 79 000 — 81 000 — это оптимальная возможность начать искать точку входа для продажи
— максимальный объем недели закрепился на уровне 73 000 пунктов, что пока говорит о локальном распределении объема вверх и возможном продолжении роста
— соответственно, оптимальный шорт может сформироваться в среду-пятницу (если сопротивление 79 000 — 81 000 устоит и в этом диапазоне начнет накапливаться максимальный объем текущей недели)
— динамику валютной пары доллар/рубль отслеживаю на спот рынке; пока всё также говорит о снижении; немного уточнил для себя уровень поддержки — поднял нижнюю планку с 50 000 до 52 500; теперь это диапазон 55 000 — 52 500; отсюда при формировании сигнала буду набирать длинную позицию (сделку буду открывать среднесрочно)
Анализ рынка (15-19 декабря 2014)
Началась торговая неделя 15-19 декабря. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— в глобальном видении ничего не поменялось: нисходящее движение продолжается, на всех таймфреймах фаза импульса
— на ближайшие несколько месяцев в приоритет однозначно ставлю работу только в шорт: находимся ниже всех максимальных объемов недели; максимальный объем прошлой недели распределился вниз; все локальные объемы также распределяются вниз
— в краткосрочном же плане, на мой взгляд, уже назревает коррекция
— в пятницу достигли рубежного уровня 80 000 пунктов по фьючерсу на Индекс РТС; проходка от 100 000 пунктов по фьючерсу на Индекс РТС составила уже более 20 000 пунктов
— плюс ко всему на дневном графике в первый раз за последние 2 недели на уровне 80 200 появился значимый объем (кластерный выброс свыше 80 000 контрактов), причем около середины диапазона, что может говорить о начале формирования баланса
— что из себя будет представлять баланс и какой силы будет отскок, пока даже не могу себе представить, но, в любом случае, расчертил себе ближайшие области сопротивления, около которых буду искать точки входа в шорт
— в качестве хорошей области для продажи, на мой взгляд, выступает диапазон 85 000 — 87 700
Анализ рынка (1-5 декабря 2014)
Началась торговая неделя 1-5 декабря. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— как говорится: «пускай сегодня не повезло, но игра продолжается» 🙂
— на прошлой неделе на RI мы видели попытку закрепления выше 105 000, но увы… до уровня 110 000 мы не дошли целых 2000 пунктов; в пятницу мы снова оказались ниже 97 000
— дневной объем на кластерном графике на уровне 97 500 начал распределяться вниз; если мы еще один день закроемся ниже этого уровня, то это будет говорить о выходе из широкого баланса, что, скорее всего, приведет к более сильному снижению рынка
— хотя уже сейчас можно видеть множество факторов, которые говорят о том, что в ближайшее время на рынке будет продолжаться нисходящая динамика: все локальные объемы распределяются вниз, никаких сдерживающих объемов на дне нет, закрылись на минимуме дня и недели, снова опустились ниже всех максимальных объемов за последние 4 недели
— кроме всего прочего максимальный прошедшей недели остался на уровне 102 300, т.е. значительно выше текущей цены, что также обычно говорит за продолжение снижения
— в общем, среднесрочная нисходящая фаза будет оказывать негативное влияние на рынок до тех пор, пока мы явно не уйдем выше уровня 110 000 пунктов
— поэтому в ближайшие время я буду работать только шорт, любые отскоки вверх (вплоть до уровня 107 400) буду использовать для продажи
Анализ рынка (24-28 ноября 2014)
Началась торговая неделя 24-28 ноября. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— в пятницу 21 ноября мы закрылись выше всех максимальных объемов за последние 4 недели
— также произошло закрепление выше важного уровня сопротивления 105 000
— максимальный объем недели зафиксировался на уровне 101 700 пунктов и пока явно распределяется вверх
— на уровне 106 000 начали набивать объем (что не очень хорошо для покупок); тем не менее, в ближайшее время я буду работать только в лонг
— даже если будет коррекционное движение (что вполне вероятно, т.к. мы растем уже 6 дней подряд), то в идеале мы не должны уйти ниже диапазона 103 000 — 101 700
Анализ рынка (17-21 ноября 2014)
Началась торговая неделя 17-21 ноября. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ
— в пятницу выполнилась обозначенная в прошлых обзорах цель 97 800
— максимальный объем недели (103 000) дал проходку в 5000 пунктов и, тем самым, полностью исчерпал свой потенциал (за неделю было накоплено 172 240 контрактов)
— всё это говорит о том, что более грамотным решением в текущий условиях является ожидание
— пока мы не выйдем из баланса 97 800 — 105 000, лучше оставаться в стороне
— если и работать внутри баланса, то большее предпочтение стоит отдавать продажам; любые покупки ниже уровня 105 000 является достаточно агрессивными
— в качестве оптимального уровня для продаж может выступить уровень 102 000 пунктов
Анализ рынка (27-31 октября 2014)
Началась торговая неделя 27-31 октября. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ КОНТЕКСТА
— в пятницу мы видели красивый тест уровня 102 000, после чего начался сильный отскок (прошли 3000 пунктов)
— закрытие сильное — около максимума дня
— движение вверх не сдерживали, объема на максимуме дня нет
— максимальный объем пятницы остался на уровне 102 300
— впервые за долгий период мы закрыли день явно выше максимального объема недели, который зафиксировался на уровне 103 000
— все эти факторы говорят о том, что начавшаяся в пятницу коррекция еще не закончена
Анализ рынка (13-17 октября 2014)
Началась торговая неделя 13-17 октября. Ниже представлен мой анализ текущей ситуации и план на ближайшую перспективу.
АНАЛИЗ КОНТЕКСТА
— удержали в пятницу уровень 107 500, соответственно, есть высокая вероятность увидеть в ближайшее время уровень 104 000
— в данный момент находимся ниже всех недельных накоплений за последний месяц
— также находимся намного ниже максимального объема прошлой недели (109 700), что говорит о явной распределении объема на продажу
— значимой реакции на объем около уровня 106 000 не было Читать далее «Анализ рынка (13-17 октября 2014)»
Присматриваюсь к новой позиции
Добрый день, друзья.
Некоторое время меня не было на месте, нужно было немного отдохнуть и развеяться. Сегодня снова выкладываю моё видение рынка.
В этом обзоре я даю общую картинку. Сейчас можно наблюдать, что фьючерс на Индекс РТС входил в стадию консолидации, темп движения замедляется, а это в свою очередь приводит к формирования наиболее оптимальной зоны для открытия позиции.
RI подтянулся к уровню 200 000 пунктов, но пока даже его не оттестил. На мой взгляд, в ближайшее время это должно произойти, причем я не особо уверен в том, что за этим сразу последует мощный рост. Скорее всего рынок окажется в боковике. Читать далее «Присматриваюсь к новой позиции»